« Du principe de Cournot au marché efficient »

Le principe de Cournot peut s'énoncer en ces termes : « un événement de probabilité faible ou nulle, choisi d'avance, ne se produira pas. » (p. 83) L'objectif de cette contribution est de montrer que l'abandon de ce principe dans l'histoire de la probabilité a eu deux conséquences néfastes : d'une part l'obscurcissement de la notion, d'autre part le retardement d'une formulation claire de l'hypothèse des marchés efficients. Suite à l'introduction (1), l'auteur retrace l'histoire du principe de Cournot (2 : « Grandeur et décadence du principe de Cournot ») avant d'aborder d'une part l'importance de sa reprise dans le cadre de la théorie des jeux (3 : « Le principe de Cournot dans le cadre de la théorie des jeux »), d'autre part son apport à la probabilité, à l'économie et à la finance (4 : « Le retour du principe de Cournot »).

F. F.