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ARTICLE

Une analyse de la complexité des dynamiques financières à l’aide de modèles multi-agents

  • Pages : 185 à 209
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  • Date de création : 04-01-2011
  • Dernière mise à jour : 26-02-2015

Résumé :

Français

Concernant plus précisément le marché financier considéré dans son fonctionnement intra- et extra-journalier, cet article montre comment les offres et les demandes d’actifs sont progressivement ajustées les unes aux autres par un carnet d’offres, sans jamais aboutir à un équilibre. Il procède à des simulations simples de prix par des systèmes multi-agents, les comportements des agents et les relations entre agents étant neutralisés pour mettre en exergue le rôle du carnet d’offres.

 

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Dernière mise à jour : Vendredi 01 juillet 2022