Une analyse de la complexité des dynamiques financières à l’aide de modèles multi-agents

Concernant plus précisément le marché financier considéré dans son fonctionnement intra- et extra-journalier, cet article montre comment les offres et les demandes d’actifs sont progressivement ajustées les unes aux autres par un carnet d’offres, sans jamais aboutir à un équilibre. Il procède à des simulations simples de prix par des systèmes multi-agents, les comportements des agents et les relations entre agents étant neutralisés pour mettre en exergue le rôle du carnet d’offres.